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国泰睿信平衡混合型证券投资基金清算报告


发布时间:2018-05-22 15:33 文章来源:网络整理 作者:中信基金管理


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国泰睿信平衡混合型证券投资基金清算报告

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

公告日期:2018年5月17日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

国泰睿信平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2534号文《关于准予国泰睿信平衡混合型证券投资基金注册的批复》准予注册,并依据中国证监会机构部函[2016]3129号文《关于国泰睿信平衡混合型证券投资基金延期募集备案的回函》,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币420,194,132.94元。业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第594号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2017年5月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为420,248,870.53份基金份额,其中认购资金利息折合54,737.59份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据市场环境变化,为维护基金份额持有人利益,基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,提议终止《基金合同》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议《关于终止国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。会议投票表决时间为2018年2月26日起至2018年3月27日17:00止。本次会议议案于2018年3月28日表决通过,自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。基金管理人于2018年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和基金管理人网站刊登了《国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。依据生效的基金份额持有人大会决议,本基金从2018年3月29日起进入清算期。

本基金清算期为2018年3月29日到2018年4月13日。由基金管理人国泰基金管理有限公司、

基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2018年3月29日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

2 基金概况......4

2.1基金基本情况......4

2.2基金产品说明......4

2.3基金管理人和基金托管人......4

3 基金最后运作日财务会计报告(经审计)......5

3.1资产负债表......5

3.2利润表......6

3.3所有者权益(基金净值)变动表......7

4 清盘事项说明......8

4.1基金基本情况......8

4.2清算原因......9

4.3清算起始日......10

4.4清算报表编制基础......10

5 清算情况......10

5.1清算费用......10

5.2资产处置情况......10

5.3负债清偿情况......10

5.4清算期间的清算损益情况......11

5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况......11

5.6基金财产清算报告的告知安排......12

6 备查文件目录......12

6.1备查文件目录......12

6.2存放地点......12

6.3查阅方式......12

第3页共12页

2 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 国泰睿信平衡混合型证券投资基金

基金简称 国泰睿信平衡混合

基金主代码 002203

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年5月26日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

2018年3月28日基金份额总额 1,778,795.09份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收

益。

本基金采用恒定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio

Insurance)策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品

种间的配置比例,以实现本基金的投资目标。

CPPI是国际通行的一种投资组合策略,它主要是通过数量分析,根据市

场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数(风险乘数),动态调整风

险资产和无风险资产的配置比例,即风险资产部分所能承受的损失最大不

能超过无风险资产部分所产生的收益。以确保投资组合在一段时间以后的

价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目

投资策略 的。其中,无风险资产一般是指固定收益类资产,风险资产一般是指股票

等权益类资产。

本基金将以三年作为仓位控制策略的执行周期,本基金每个执行周期当期

内净值收益率在15%以内时,股票等权益类资产的比例不高于基金资产的

40%;当期内净值收益率大于等于15%时,股票等权益类资产的比例不高

于基金资产的60%。通过前述投资方法,一方面由债券类资产为权益投资

的波动提供安全垫,以争取为组合实现本金安全,另一方面,根据安全垫

的厚度不同,以有限的不同比例投资于权益类资产,以争取为组合创造超

额收益。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币

市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负 姓名 李永梅 王永民

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责人 联系电话 021-31081600转 010-66594896

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 (021)31089000,400-888-8688 95566

传真 021-31081800 010-66594942

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦 北京西城区复兴门内大街1号

东大道1200号2层225室

办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼 北京西城区复兴门内大街1号

嘉昱大厦16层-19层

邮政编码 200082 100818

法定代表人 陈勇胜 陈四清

3 基金最后运作日财务会计报告(经审计)

3.1资产负债表

会计主体:国泰睿信平衡混合型证券投资基金

报告截止日:2018年3月28日(基金最后运作日)

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 2018年3月28日 2017年12月31日

(基金最后运作日)

资产: - -

银行存款 73,411.85 6,028,046.21

结算备付金 - -

存出保证金 61,275.38 47,286.35

交易性金融资产 2,001,200.00 203,568,519.69

其中:股票投资 - 60,462,019.69

基金投资 - -

债券投资 2,001,200.00 143,106,500.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 43,519.09 1,634,015.88

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

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其他资产 - -

资产总计 2,179,406.32 211,277,868.13

本期末 上年度末

负债和所有者权益 2018年3月28日 2017年12月31日

(基金最后运作日)

负债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 12,408.20 -

应付管理人报酬 3,875.45 214,814.55

应付托管费 807.41 44,753.02

应付销售服务费 - -

应付交易费用 48,466.23 12,731.28

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 20,057.65 80,000.00

负债合计 85,614.94 352,298.85

所有者权益: - -

实收基金 1,778,795.09 200,159,748.96

未分配利润 314,996.29 10,765,820.32

所有者权益合计 2,093,791.38 210,925,569.28

负债和所有者权益总计 2,179,406.32 211,277,868.13

注:报告截止日2018年3月28日(基金最后运作日),基金单位份额净值1.177元,基金份额总

额1,778,795.09份。

3.2利润表

会计主体:国泰睿信平衡混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年3月28日(基金最后运作日)

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年 2017年5月26日(基金合

3月28日(基金最后运作 同生效日)至2017年12

日)止期间 月31日止期间

一、收入 5,768,327.09 13,741,239.75

1.利息收入 481,848.38 2,753,436.31

其中:存款利息收入 34,883.33 490,522.89

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债券利息收入 365,189.76 1,947,408.88

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 81,775.29 315,504.54

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 9,413,815.47 2,041,829.23

其中:股票投资收益 9,353,680.96 1,858,865.92

基金投资收益 - -

债券投资收益 79,308.56 -38,773.56

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 -19,174.05 221,736.87

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -4,969,395.70 4,970,941.70

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 842,058.94 3,975,032.51

减:二、费用 494,131.65 2,274,944.28

1.管理人报酬 233,710.25 1,559,446.63

2.托管费 48,689.71 324,884.75

3.销售服务费 - -

4.交易费用 120,651.69 76,532.48

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 91,080.00 314,080.42

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,274,195.44 11,466,295.47

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,274,195.44 11,466,295.47

3.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国泰睿信平衡混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年3月28日(基金最后运作日)

单位:人民币元

本期

项目 2018年1月1日至2018年3月28日(基金最后运作日)止期间

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金 200,159,748.96 10,765,820.32 210,925,569.28

净值)

二、本期经营活动产生的基 - 5,274,195.44 5,274,195.44

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数(净值减 -198,380,953.87 -15,725,019.47 -214,105,973.34

少以“-”号填列)

第7页共12页

其中:1.基金申购款 3,252,132.83 518,351.91 3,770,484.74

2.基金赎回款 -201,633,086.70 -16,243,371.38 -217,876,458.08

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值 - - -

变动(净值减少以“-”号填

列)

五、期末所有者权益(基金 1,778,795.09 314,996.29 2,093,791.38

净值)

上年度可比期间

项目 2017年5月26日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金 420,248,870.53 - 420,248,870.53

净值)

二、本期经营活动产生的基 - 11,466,295.47 11,466,295.47

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数(净值减 -220,089,121.57 -700,475.15 -220,789,596.72

少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 88,890.13 2,483.81 91,373.94

2.基金赎回款 -220,178,011.70 -702,958.96 -220,880,970.66

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值 - - -

变动(净值减少以“-”号填

列)

五、期末所有者权益(基金 200,159,748.96 10,765,820.32 210,925,569.28

净值)

4 清盘事项说明

4.1基金基本情况

本基金经中国证监会证监许可[2015]2534号文《关于准予国泰睿信平衡混合型证券投资基金注

册的批复》准予注册,并依据中国证监会机构部函[2016]3129号文《关于国泰睿信平衡混合型证券


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