鑫元合享分级债券型证券投资基金2017年第3季度报
时间: 2017-10-27 13:14:38 来源:citicfunds.com
   

  2017年09月30日

  基金管理人:鑫元基金管理有限公司

  基金托管人:中国光大银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年10月26日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年07月01日起至09月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (3)为更好地服务于广大投资者,在维护现有基金份额持有人利益的前提下, 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及基金合同的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,自2017年8月1日起对本基金基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提高至小数点后4位,并相应修改基金合同和托管协议。具体请见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:本基金的合同生效日为2014年10月15日。根据基金合同约定,本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1. 基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离职日期为根据公司决议确定的解聘日期;

  2. 非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范,进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。

  报告期内,公司整体公平交易制度执行情况良好,通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度,对本基金的异常交易行为进行监督检查。

  报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  本组合充分关注优先端成本与B端净值稳定性,采取自上而下与自下而上相结合的做法,自上而下主要采取右侧交易的手法,待市场存在确定性机会时再参与利率交易。自下而上重点关注债券的性价比,如票息久期比,信用溢价水平等。通过在信用风险可控的情况下尽量提升静态收益。3季度市场收益率经历强势反弹之后进入到震荡整理阶段,在利率债机会不大的情况下,本组合降低久期水平,偏重自下而上选券,保持组合净值的稳定增长。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9990元;本报告期基金份额净值增长率为1.42%,业绩比较基准收益率为0.78%。

  为更好地服务于广大投资者,在维护现有基金份额持有人利益的前提下, 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及基金合同的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,自2017年8月1日起对本基金基金份额净值的小数点保留精度由小数点后3位提高至小数点后4位,并相应修改基金合同和托管协议。具体请见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  注:本基金本报告期内未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  注:本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  注:本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明:

  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2   基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明:

  本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准鑫元合享分级债券型证券投资基金设立的文件;

  2、《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》;

  3、《鑫元合享分级债券型证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批复、营业执照;

  5、基金托管人业务资格批复、营业执照。

  9.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  9.3 查阅方式


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